Базовая алгоритмическая торговая стратегия

Я искал в Интернете основные концепции алгоритмической торговли и наткнулся на следующую статью. http://www.investopedia.com/articles/active-trading/101014/basics-algorithmic-trading-concepts-and-examples.asp

В статье есть раздел, посвященный простым торговым критериям.

«Предположим, трейдер следует этим простым торговым критериям:

  • Купите 50 акций акции, когда ее 50-дневная скользящая средняя превышает 200-дневную скользящую среднюю.
  • Продавайте акции, когда их 50-дневная скользящая средняя опускается ниже 200-дневной скользящей средней».

Кажется ли это разумной базовой стратегией торгового алгоритма? Если нет, можете ли вы указать мне лучший?

Мне кажется странным, что они предлагают покупать, когда акции растут, и продавать, когда акции падают.

это природа средних значений. когда краткосрочное среднее преодолевает барьер долгосрочного среднего, в результате завтра долгосрочное среднее будет немного выше. Когда краткосрочное среднее падает, чтобы преодолеть барьер долгосрочного среднего, вы, вероятно, все еще будете в прибыли, когда будете продавать, даже если вы продаете, пока оно падает.
Как правило, алгоритмы, используемые в алгоритмической торговле, являются проприетарными. Поэтому вы не найдете их в Интернете. Вы должны разработать свой собственный.
Да, это разумная базовая торговая алгоритмическая стратегия, но если ваш вопрос «выгодна ли она?» тогда ответ - нет (вы можете найти в Интернете бэктесты, доказывающие обратное: они, вероятно, ошибочны)...
У больших парней есть команды, работающие над созданием алгоритмов и их кодированием. Они используют лучшие компьютеры/новейшие технологии и, как правило, подключаются к биржам прямыми линиями. Вам будет нелегко конкурировать с этими алгоритмами.
@edocetirwi Я постоянно слышу, как люди говорят, что не стоит заниматься алгоритмической торговлей. Но мне не нужно побеждать больших парней, чтобы делать деньги. Я могу просто победить всех, кто не использует свои собственные алгоритмы. Знаете анекдот... Мне не нужно убегать от медведя. Я просто должен обогнать тебя.
@assylias Спасибо. Я читал в другом месте, что у него есть серьезные недостатки, видимые при тестировании на истории.
@DumbCoder Интернет-ресурс кажется Quantopian quantopian.com/posts .
@ADH Да, я согласен. Если знаешь, что делаешь, то все получится :)
@assylias, почему вы говорите, что алгоритмическая торговля невыгодна? Если нет, то почему институциональные инвесторы их используют?
@NuWin Я только сказал, что эта конкретная стратегия невыгодна. Определенно существуют прибыльные алгоритмические стратегии...
@assylias Ааа, понятно. Тогда мне придется согласиться. Простая торговля по этому пересечению со средними не является надежной торговой стратегией.
@ADH, вы должны проверить quant.stackexchange.com

Ответы (1)

Эта стратегия называется торговлей «Золотым крестом», если 50-дневная SMA движется выше 200-дневной, или «Крестом смерти», когда 50-дневная SMA перемещается ниже 200-дневной SMA. Долгосрочные индикаторы имеют больший вес, чем краткосрочные индикаторы, и это пересечение в положительном направлении сигнализирует об изменении импульса акции. Используя этот метод, вы не поймаете самое дно, но есть больше шансов, что вы поймаете движение в начале долгосрочного тренда.

Информация о Золотом Кресте - Zacks

То, что описывает ode2k, является сутью подхода MACD. Вот график S&P, построенный с использованием этого метода.
Базовая алгоритмическая торговая стратегия
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v