Я работаю над торговым ботом, который вычисляет значения для нескольких индикаторов, включая RSI. Я подписываюсь на рыночные данные минутного уровня в реальном времени с бирж, и по мере поступления новых данных я получаю самый последний тик и повторно вычисляю индикаторы. Предположим, период расчета RSI составляет 1 час.
Средний выигрыш рассчитывается как:
05:00как [Prev Avg Gain x 13 + (Price at 05:00 - Price 04:00)]/14.
06:00как [Prev Avg Gain x 13 + (Price at 06:00 - Price 05:00)]/14.
Как правильно вычислять RSI на минутном уровне? Я генерирую торговые сигналы (покупка/продажа) каждые 5 минут. Каков правильный способ обновления RSI 05:05, т. е. с меньшим гранулярным периодом (5 минут), чем расчетный период (1 час)? Я не хочу ждать, пока 06:00не получу RSI за часовой период. У меня есть два варианта:
Вычислить Current Gain = (Price at 05:05) - (Price at 05:00).
ИЛИ
Вычислить Current Gain = (Price at 05:05) - (Price at 04:05). И сделайте это для каждого из предыдущих интервалов, чтобы средний прирост также следовал этой формуле — по сути, добавляя 5-минутный сдвиг к каждому вычислению.
Любые предложения приветствуются.
использоватьCurrent Gain = (Price at 05:05) - (Price at 05:00)
поэтому в 05:59 он должен быть почти таким же, как новый уровень в 06:00.
Питер Уилле
Дж.Бачук
плохой бот