Какую дополнительную информацию можно получить из следующих по величине ставок в книге заказов?

Данные Уровня 2 просто показывают глубину рынка. Если я торгую акциями со своим брокером, у меня есть возможность просмотреть только 10 лучших цен покупки/продажи в глубине или все данные (которые иногда могут быть очень длинными). У другого брокера я получаю десять лучших цен спроса и предложения и количество ордеров, доступных для каждого ценового уровня, или у меня есть возможность перечислить каждый ордер отдельно для каждого ценового уровня (в порядке размещения ордера). Я получаю такие же данные, если торгую опционами. Я ничего не знаю о фьючерсах, потому что я ими не торгую.

Просто эти данные могут быть важны для трейдера, потому что они могут указывать на то, есть ли на рынке больше покупателей или продавцов, что, в свою очередь, может (но не всегда) указывать, в каком направлении может двигаться рынок.

В качестве примера глубина цены ниже показывает WBC перед открытием рынка, когда продавцы перевешивают покупателей как по количеству, так и по объему.

Это указывает на то, что цены могут упасть, когда рынок откроется. Конечно, перед открытием рынка или сразу после него могут появиться хорошие новости, что вызовет поток покупателей на рынок, а продавцы отменят свои ордера. Это изменит все вокруг с большим количеством покупателей, чем продавцов, и укажет на то, что цены теперь могут расти.

Глубина рынка является важным аспектом, на который следует обратить внимание перед размещением ордера, поскольку она может дать представление о том, в каком направлении движется рынок, особенно в случае очень ликвидной ценной бумаги или рынка.

Мой брокер сопоставляет книгу заказов по цене и рынку, отображая количество акций, доступных на каждом уровне, отсортированных, как на снимке экрана Виктора. Вы можете получить информацию не только из снимка книги заказов, но и наблюдая, как она меняется с течением времени. Хотя это не всегда полная картина — многие брокеры держат лимитные ордера внутри компании до тех пор, пока рынок не закроется, после чего они направляются на биржу или торгуют внутри компании. И, конечно же, опытные участники рынка знают, что есть люди, которые хотят почерпнуть информацию из книги заказов, и будут действовать, чтобы запутать картину.

Книга заказов может показать вам:

• если поблизости много инвесторов с ордерами или в основном это маркетмейкеры
• если есть много стопов прямо поперек ценовой точки, что может указывать на то, что движение цены поперек линии будет затруднено
• насколько сильно торговля зависит от институциональной или розничной торговли
• если есть активные розничные действия по ограничению по сравнению с действиями на рынке
• насколько глубоки поддержка и сопротивление
• если кто-то пытается скрыть крупный заказ

В сочетании со списком сделок (цена и размер, покупка или продажа) вы можете получить гораздо более полную картину того, что происходит с акциями, чем глядя только на графики.