Если 90% трейдеров теряют деньги, можете ли вы сделать что-то противоположное тому, что они делают, и заработать деньги? [закрыто]

Скажем, у вас есть друг Боб, который плохо умеет торговать и постоянно теряет деньги. Можете ли вы занять позицию напротив Боба, например, если он покупает акцию, которую вы тайно продаете, а когда он продает, вы покрываете свою короткую позицию. Вы бы превратили эти 90% убытков в 90% прибыли?

Кроме того, если это действительно работает, то ой, я думаю, я только что раздал бесплатную стратегию.

Связанный: xkcd.com/2270
Да. Противоположностью того, что делает Боб, является долгосрочное инвестирование :-)
Большая проблема заключается в том, чтобы найти торговую стратегию, которая действительно постоянно теряет деньги (до комиссий за транзакции).

Ответы (2)

Нет - чтобы процитировать соответствующий ответ :

Противоположность плохой стратегии не обязательно является хорошей стратегией!

Суть проблемы в том, что взвешивание портфеля влияет на доходность арифметически , в то время как успех или неудача стратегии зависит от геометрического начисления сложных процентов.

Вот простой пример. Предположим, что стратегия Боба возвращает либо +60%, либо -40% каждый месяц с равной вероятностью. Боб почти наверняка в конце концов потеряет свои деньги, потому что в среднем на каждый месяц, когда его богатство умножается на 1,6, приходится месяц, когда оно умножается на 0,6, а 1,6x0,6 < 1.

Стратегия, противоположная стратегии Боба , еще хуже : возвращается либо -60%, либо +40%, что приводит к 0,4x1,4 < 1.

А вот и умопомрачительное:

Предположим, у Алисы есть стратегия, точно такая же плохая, как у Боба, но не коррелирующая. То есть стратегия Алисы возвращает либо +60%, либо -40% с равной вероятностью, независимо от дохода Боба. Алиса тоже потеряет все свои деньги. Но предположим, что вы вкладываете половину своих денег в стратегию Алисы, а половину — в стратегию Боба, перебалансируя ежемесячно.

Тогда в 25% случаев ваш доход будет +60%, в 50% случаев — +10% и в 25% случаев — -40%. Таким образом, рост вашего богатства определяется как 1,6x1,1x1,1x0,6 > 1. Комбинация стратегии Алисы и стратегии Боба приносит прибыль!

Подразумевается, что покупка только подмножества акций в индексе может быть неразумной, но и исключение этих акций из индекса также может быть неразумным! Это чудо диверсификации: целое действительно больше, чем сумма его частей.

К сожалению, «сногсшибатель» не сработает для любой комбинации двух плохих трейдеров…

Есть много причин, по которым дейтрейдеры терпят неудачу. Один из них, который нельзя преодолеть, занимая противоположную сторону сделки, — это транзакционные издержки (проскальзывание спроса/предложения) и комиссионные расходы, если вы все еще их платите. Чем больше вы торгуете и/или чем больше кредитного плеча используете, тем больше эффект.

Вот почему вы должны использовать бесплатное брокерское обслуживание и торговать только с компаниями с большой капитализацией!
И все же с бесплатными комиссиями большинство трейдеров все равно теряют деньги. Иди разберись.
О нет, я имел в виду делать противоположное трейдерам, которые используют бесплатные брокерские услуги и торгуют мегакапами, что означает, что их торговая стратегия - это то, что приносит убытки.
@Bob Baerker: Помимо плохих торговых решений, внутридневной трейдер сталкивается с проблемой разорения игрока. По статистике, в игре с равными шансами игрок с конечным капиталом в конце концов разорится, играя против игрока с бесконечным капиталом. Если они будут играть достаточно долго, то в конце концов им постигнет полоса неудач, достаточно долгая, чтобы уничтожить их капитал.
@bakaloo - Гипотетический пример: вы играете в покер в казино, и дом берет 1 доллар с игрока за каждую сыгранную руку. После одной раздачи все игроки теряют $1, кроме победителя раздачи. После 100 раздач каждый игрок теряет по 100 долларов. Возможно, за один вечер выпадет много мелких выигрышей (навык или удача), но если вы играете 5 дней в неделю, неделю за неделей, более вероятно, что лишь немногие с серьезными покерными навыками окажутся в плюсовой колонке. Для рынка эти потери являются данностью, и это не считая множества причин (плохих решений), по которым трейдеры совершают убыточные сделки.
Если 90% трейдеров теряют деньги, можете ли вы сделать что-то противоположное тому, что они делают, и заработать деньги? [закрыто]
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v