Я ищу, чтобы проверить стратегии дневной торговли. Большинство интересующих меня стратегий требуют удерживать акции в течение недели или более.
Вместо того, чтобы использовать платформу для торговли бумажными акциями и ждать, сколько времени потребуется, чтобы получить результат по позиции, меня интересуют способы, которыми я могу использовать исторические данные по акциям, чтобы проверить определенную позицию на прошлых наблюдениях, а затем перемотать вперед. чтобы увидеть, насколько хорошо они выступили.
Каковы общие методы для этого?
То, что вам понадобится, будет зависеть от сложности стратегии, которую вы хотите протестировать.
Если у вас есть базовые параметры, такие как системы пересечения скользящих средних, вы можете загрузить исторические данные и создать собственное тестирование в Excel.
Если вы используете «стандартные индикаторы», такие как RSI, стохастик и т. д., то существует множество веб-сайтов, предлагающих данные и графики.
Есть много программ, которые также делают это. Они допускают различное количество входов.
Если вы увлекаетесь сложными торговыми стратегиями, вы можете взглянуть на Ninja Trader, TradeStation и т. д. В ThinkOrSwim (TDAmeritrade) есть бумажный трейдер, который позволяет вам выбрать дату в прошлом, а затем протестировать свою стратегию в историческом реальном времени (вы продвигаться день за днем).
Начнем с - очевидного. Вы должны получить ваши основы прямо.
Я ищу, чтобы проверить стратегии дневной торговли. Большинство интересующих меня стратегий требуют удерживать акции в течение недели или более.
Хочешь вегетарианский стейк? Потому что либо что-то является ДНЕВНОЙ торговлей, либо нет. ДНЕВНАЯ торговля — это не «удержание акций в течение недели или более». Это предложение не имеет никакого смысла, за исключением предположения, что вы говорите здесь о двух наборах стратегий, и в этом случае оно все еще не имеет смысла, потому что второе предложение не дает никакой релевантной информации, так зачем вы вообще их поднимаете? Это важно, потому что внутридневная торговля имеет а: ограничения в США (в противном случае вам не разрешат торговать внутри дня) и б: часто используются специализированные брокеры (которые предоставляют множество причудливых функций и имеют НАМНОГО более низкие цены, чем другие брокеры).
Сейчас...
Каковы общие методы для этого?
Это называется «Бэктест», и это ЧРЕЗВЫЧАЙНО распространено — настолько часто, что вам придется быть крайне ограниченным в своем опыте, чтобы НЕ использовать платформу время от времени или читать маркетинговые материалы от вашего брокера, время от времени пытающегося продать вам доступ к Платформа для тестирования на истории. Это все равно, что сказать: «Я езжу на машинах уже 40 лет, что за нахрен навигационная система, я никогда о них не слышал». И да, эта штука действительно настолько распространена.
По сути, если вы не живете в мире с ОЧЕНЬ ограниченным доступом к брокеру, вы можете подключиться к нему с другими платформами, и есть МНОГО из них, которые (а) облегчают автоматические тесты (т.е. торговые стратегии) и (б) позволяют автоматически тестировать указанные стратегии с предоставленными историческими данными или (в случае Ninja Trader, т.е.) позволяют вам использовать старые данные для ручной торговли. Мне особенно нравится эта функция Ninja Trader (не то чтобы мне очень нравится Ninja Trader), потому что для некоторых вещей действительно приятно «притворяться», что у вас есть данные о жизни. Обучение, т.е. (обучение основам торговли, демонстрация того, что такое стоп и т.д.) - вещи, которые нельзя ждать, пока рынок "поведет себя".
Это НАСТОЛЬКО распространено, что компании зарабатывают деньги, продавая его. Среди них:
Чтобы назвать только несколько. Если вы когда-либо читали какой-либо сайт или кликали и рекламировали — Google, вероятно, пытался привлечь вас к рекламе для них.
Теперь есть ограничения, и это широкое поле. Слово предупреждения - это не так просто, как кажется, это во многом ведет к змеиному маслу ДЛЯ БОЛЬШИНСТВА ЛЮДЕЙ. Т.е. это не волшебная палочка вы устанавливаете и через месяц вы богаты. Вы МОЖЕТЕ заработать на этом хорошие деньги, но сначала вам нужно научиться правильно торговать и ОЧЕНЬ знать о возможных подводных камнях, которых много. О них написаны целые книги, так что нет, это слишком широкое поле для этого. Скажем так, если вы не можете зарабатывать деньги без тестирования на истории, вы, скорее всего, не сможете заработать и на нем. Как и во всем, что связано с внутридневной торговлей, вы быстро покидаете область «У меня есть работа», и это превращается в вашу работу. И, к сожалению, для многих людей зарабатывать деньги в этой работе совершенно необязательно. А это значит, что никогда не бывает.
О, и вам, очевидно, понадобятся некоторые исторические данные для тестирования.
Есть много способов сделать это, все зависит от вашего уровня навыков и инструментов, которые вы используете.
Самый простой ответ — загрузить исторические доходности, а затем вычислить доходность портфеля, которую вы получили бы, если бы использовали свою стратегию. Исходя из вашего вопроса, я предполагаю, что у вас нет опыта в этом, поэтому предположим, что вы также не знакомы с инструментами.
В чем-то вроде Excel у вас будет столбец с доходами и столбец рядом с ним с вашей позицией (1 для инвестирования, 0 для выхода, -1 для коротких продаж и что-то среднее между ними). Убедитесь, что каждая позиция может быть рассчитана только на основе информации до периода, который вы просматриваете.
Когда у вас есть столбец возвратов и столбец весов/позиций, умножьте их. Это и будет прибылью вашей торговой стратегии.
Виктор