Какая стратегия стоит за стеной продаж?

Я понимаю идею «стены ставок», но на Kraken цены удерживаются на низком уровне за счет использования «стен продажи». Объем на этой бирже слишком мал, чтобы иметь шанс пройти через эти стены, даже когда цены на других биржах стремительно растут. Время от времени, когда цена немного падает, появляется новая «стена покупки», удерживающая ее на этом уровне. Цена на Kraken падает, когда падают другие рынки, но останавливается у стены на обратном пути вверх. Мне любопытно узнать, какой может быть стратегия, стоящая за этой тактикой.

введите описание изображения здесь введите описание изображения здесь

Добавлено 21 ноя для разъяснения

На этой бирже с небольшим объемом аск на 30 BTC равен 10% от 24-часовой. объем. Это эквивалентно запросу 4500 BTC на Bitstamp. Это меняет подход участников торгов к рынку. Когда вы видите такую ​​стену, расположенную прямо над текущей ценой, вы можете быть уверены, что цена не поднимется выше нее, по крайней мере, в ближайшие несколько часов.

Я наблюдал, как этот человек переставлял этот блок четыре раза в течение дня. Каждый раз опуская ее, чтобы она находилась чуть выше текущей цены предложения. Это изменило динамику этого обмена небольшими объемами.

Я не прошу вас читать чьи-то мысли. Я был озадачен таким поведением. Я не видел эту стратегию раньше. Я думал, что в этом безумии должен быть какой-то метод, но я не мог понять, что я мог бы быть. Я подумал, что где-то в коллективном опыте Stack Exchange мог быть кто-то, кто был знаком с этой стратегией и мог бы дать некоторое представление, не обязательно о поведении этого человека, но о теории, лежащей в основе используемой стратегии. При условии, конечно, что он есть.

Я думаю, что вы упускаете что-то фундаментальное здесь. Эти стены не исходят от биржи или от отдельного человека или источника, они являются совокупным результатом действий всех, кто торгует (спекулирует) на этой бирже. Не существует единой стратегии, которая ведет к стенам бидов и асков или объясняет их. Вы думаете о микро, когда проблема в макро.
Спасибо, что нашли время написать ответ, но, похоже, вы совершенно не поняли сути. Я не спрашиваю о происхождении стены. Я спрашиваю, существует ли известная стратегия, которая включает в себя предотвращение роста цены путем размещения ордера на продажу более чем в 60 раз превышающего средний объем сделки по цене, чуть превышающей текущую цену на покупку. Такой непропорциональный ордер на продажу, который внезапно появляется, затем исчезает и снова появляется через несколько мгновений по новой цене, не является результатом спонтанной генерации или естественным результатом кумулятивных действий, как вы, кажется, предполагаете.
@DavidPerry: Это может быть работа отдельного человека: одного крупного инвестора, который по какой-то причине решает, что он хочет разгрузить кучу монет сразу. Если она несколько раз изменит свое мнение о том, какую цену она хочет, вы увидите, как стена начнет двигаться. Я не понимаю, почему это должно предполагать, что она пытается каким-то образом повлиять на более крупный рынок; она может просто захотеть совершить крупную сделку. Но может быть что-то, что я упускаю.
@NateEldredge: Верно, но по-прежнему остается то, что в худшем случае этот вопрос неправильно понимает фундаментальные концепции, а в лучшем случае он просит нас читать мысли.
Дальнейшее расследование приводит меня к мысли, что эта стена могла служить страховкой для поддержки короткой позиции. Рискованная стратегия, но выполнимая, учитывая уникальные возможности, связанные с динамикой этой биржи с небольшим объемом. Конечно, поскольку объем такой низкий, ROI также будет довольно низким. Спасибо за вашу помощь.

Ответы (6)

Крупный инвестор может пытаться сдвинуть рынок с места.

Стены на продажу создают впечатление сильного предложения. Это заставляет некоторых людей, не желающих ждать, пока стена рухнет, предлагать свои предложения о продаже ниже стены. Снова переместив стену ближе к текущему предложению, крупный инвестор может немного сдвинуть рынок, а затем купить по более низкой цене. Цель инвестора состоит в том, чтобы сдвинуть рынок с места, а не фактически продать свое предложение по этой цене, поэтому, когда цена становится слишком близкой, такие стены часто исчезают или перемещаются к более высокой цене. Особенно, если вы видите, что одна и та же сумма появляется по разным ценам, вероятно, кто-то пытается сдвинуть рынок с места, фактически не выполняя ордера или заявки.

Другой тип стены продаж состоит из множества комбинированных предложений о продаже по определенным ориентировочным ценам, например, 600 долларов. Обычно они не перемещаются.

+1 хорошее объяснение. Кто-то должен упомянуть, что внезапно появляющиеся большие (1 миллион долларов США и более) стены как на стороне покупки, так и на стороне продажи наблюдались снова и снова, по крайней мере, с 2011 года на MtGox. Я предполагаю, что внезапное появление и исчезновение > 1000 биткойн-ордеров предполагает, что виноваты либо отдельные инвесторы, либо быстродействующие роботы-трейдеры. Последнее объяснение несколько менее вероятно, потому что для таких роботов, вероятно, было бы более разумно попробовать опережать, выбрав немного более низкую цену.

Я использую этот тип торговли, чтобы накапливать покупки по более низкой цене. Пример: если я трачу 2 часа на покупку небольшого количества монет, чтобы никто не заметил крупные покупки, то я устанавливаю большую стену продажи (30-45 тысяч долларов), чтобы стимулировать продажи. После того, как это толкает рынок вниз из-за панических продавцов, пытающихся недопродать мою стену, я мгновенно покупаю эти продажи и удаляю свою стену, а затем размещаю ордер на покупку достаточного количества токенов, чтобы поднять ее на 3%-7%. Это привлекает внимание трейдеров, и я позволяю им взять на себя остальное и поднять цену еще на 10-15%. Затем я бросаю на них свои накопленные монеты. Обычно я скупаю заказы до моих первоначальных 3%-7%, которые я купил, чтобы создать торговую напряженность, и это списывается, поскольку я просто плачу торговые сборы, а все остальные монеты — это прибыль. Это одна из причин, по которой вы можете увидеть приличные стены продажи случайных монет, которые используются только для снижения цены.

http://www.dancingbots.com [1] визуализирует хронологическую последовательность лимитных ордеров на популярных биржах. Вы можете видеть, как эти стены перемещаются, если цена движется.

Эти большие позиции являются исключением. Чаще эти стены состоят из нескольких позиций, разбросанных по ценовому диапазону. Они отображаются как параллельные горизонтальные линии. Если вы посмотрите на обычный график книги ордеров, эти разбросанные позиции создают впечатление подлинного дисбаланса книги ордеров.

Другим вариантом является множество небольших позиций, которые отменяются через несколько секунд после повторного открытия прибыли на аналогичном уровне цены. Я предполагаю, что они также пытаются создать впечатление дисбаланса книги заказов, но в то же время пытаются сделать вид, что склон становится круче. Возможно, они пытаются инициировать решение о покупке других ботов.

[1] Я создатель dancebots.com.

Я понимаю, что и линии, и точки представляют собой лимитные ордера. Являются ли точки лимитными ордерами, которые публикуются, а затем быстро удаляются? А линии — это те лимитные ордера, которые остаются постоянными до тех пор, пока длина линии?
Удивительный сайт! Есть ли шанс, что вы откроете исходный код? Потому что я хотел бы посмотреть на код.
@Tanmay Да, вы правильно поняли. Но линия не обязательно представляет один лимитный ордер. Он показывает суммарное количество лимитных ордеров по данной цене. Эти линии с круглыми числами обычно являются результатом множества меньших лимитных ордеров. Подсказка: не используйте круглые числа, такие как 500, для ваших лимитных ордеров, вычтите или прибавьте пенни (например, 499,99 для ордера на продажу), чтобы убедиться, что ваш лимитный ордер будет выполнен.

Смысл стены продажи состоит в том, чтобы побудить людей, которые нуждаются или призывают продать свои монеты по более низкой цене, тем самым удерживая или двигая рынок в направлении, нужном владельцу или владельцам стека. Надеюсь, это имеет смысл.

Стены продаж — это киты, пытающиеся подавить цену валюты, обычно для того, чтобы самим скупить больше.

Я думал, что они существуют, потому что без них вы могли бы просто оставить след в 0,001 биткойн или что-то вроде этого на всем пути вверх по ценам до гораздо более высокой цены в книге заказов, не тратя много денег. Значение должно быть рыночной капитализацией / распределенными монетами. Если в валюте не так много, то она не может достичь такого уровня цены, необходимо вложить достаточно денег, чтобы удовлетворить рыночную капитализацию, необходимую для этого уровня цены. Но это было только то, что имело для меня смысл при анализе такая же ситуация на биржах. Я могу ошибаться.

Какая стратегия стоит за стеной продаж?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v