Какие стратегии торговли акциями имеют положительное математическое ожидание? [закрыто]

Я ищу основные торговые стратегии, которые, как известно, показывают положительное ожидание. Не могли бы вы подкрепить свои ответы примерами?

если бы что-то подобное существовало, то все были бы богатыми, на фондовом рынке нет серебряной пули для зарабатывания денег.
@RAZ_Muh_Taz Вы имеете в виду, что некоторые стратегии зависят от контекста или что никакие стратегии никогда не работают ни в каком контексте?
@Kevin Честная долгосрочная стратегия владения. Мне просто интересно, существует ли такая вещь, как стратегия краткосрочной / свинговой торговли, так как есть много людей, которые притворяются, что это так, но я настроен весьма скептически.
Я думаю, что иногда вы можете найти и обойти, и если это так, вы увеличиваете масштаб, чтобы воспользоваться этим. При большом объеме торговли большую часть времени у вас будет что-то около 50/50 винрейта, плюс-минус. Поскольку процент выигрышей находится вне вашего контроля, единственный существенный способ повлиять на P&L — это зарабатывать больше денег, когда вы правы, и меньше терять денег, когда ошибаетесь. Дисциплинированное управление рисками — это источник стабильной прибыли. как гласит старая поговорка, вы должны «сократить свои потери и позволить своим победам расти». Без этого ты труп.
@BobBaerker Я проверил эту теорию на forext и Metatrader4 несколько лет назад, я программист, поэтому я провел множество тестов / ботов на исторических данных. Был сделан вывод, что процент побед пропорционально соотношению PL. Например, винрейт 50/50 при соотношении PL 1:1, затем изменение TP и SL для получения более высокого коэффициента PL пропорционально уменьшило винрейт, 30/70 винрейта при соотношении PL 1:2 и так далее. Таким образом, казалось, что нет никакого способа получить преимущество с системой. Но это был форекс, акции могут вести себя по-разному.
@RickSanchez - это основано на одной стратегии? Вы не можете сделать такой вывод для всех стратегий, не так ли? Просто на стратегии, которую вы тестировали - так что, возможно, это не очень хорошая стратегия.
Обезьяны могут победить рынок: forbes.com/sites/rickferri/2012/12/20/…
@Hilmar - CNNfn использовал курицу для выбора акций в 90-х годах, и он выбирал акции, клевая списки акций в газете. Хотя он и не был таким искусным, как обезьяна Forbes, однажды он был близок к тому, чтобы сравняться с S&P500, разгромив Steadman Technology & Growth Fund. Очевидно, что S&P, близкое к результатам, превзошло бы многие фонды, но немногие такие фонды получают такие сравнения и публикуются в финансовых новостях :->)

Ответы (4)

Покупайте индексные фонды с самым низким практическим коэффициентом расходов. Я ссылаюсь на основополагающую работу Джона Богла « Здравый смысл взаимных фондов» .

Если вы хотите, чтобы это было сложнее, чем это... тогда вложите половину своих денег, как Богл, и играйте с другой половиной. Посмотрите, что работает лучше в долгосрочной перспективе и за вычетом всех затрат/платежей .

У меня есть положительное ожидание с моей стратегией.

На данный момент мой винрейт составляет 54%, а отношение прибыли к убытку — 1,84:1, что дает мне ожидание в размере 620 долларов за сделку. Моя цель — поднять P:L выше 2:1, сохраняя при этом винрейт выше 50%.

Стратегия состоит в том, чтобы покупать финансово здоровые акции с восходящим трендом на ASX200 и размещать скользящий стоп-лосс на уровне 16%. Пока ASX200 продолжает восходящий тренд, если я выйду из сделки по стопу, я немедленно попытаюсь открыть новую сделку. Я должен держать максимум 15 сделок открытыми в любой момент времени. Если ASX200 начнет нисходящий тренд, я не буду открывать новые сделки, как только меня закроют существующие сделки.

Мой самый большой выигрыш на данный момент составляет около 8000 долларов, а мой самый большой проигрыш — около 2300 долларов.

Я торгую CFD на акции, начал с 50 тысяч долларов в феврале и в этом году получил прибыль в размере 24 тысяч долларов.

Несколько попутный вопрос: как вы решаете совершать новые сделки после нисходящего тренда? Восходящий тренд на ASX200? Как долго восходящий тренд? День? Неделя? Месяц? Пытливые умы хотят знать. :-)
@ПитерК. - для тренда общего рынка, в данном случае ASX200, я определяю тренд на основе недельного графика. Восходящий тренд будет продолжаться до тех пор, пока он продолжает иметь более высокие максимумы и более высокие минимумы. Если вы возьмете в качестве примера индекс S&P500, то с марта 2016 года он был в восходящем тренде. Он сделал паузу примерно в феврале 2018 года, и казалось, что нисходящий тренд вот-вот начнется, но восходящий тренд возобновился в июле, когда цена закрылась выше 2802. Я решаю открывать новые сделки только после того, как нисходящий тренд на ASX200 закончится и начнется новый восходящий тренд. Это удержит меня от рынка в таких сценариях, как GFC.
Спасибо! В этом есть смысл. Я жду, когда другой ботинок упадет на бычьем рынке, но начинаю думать о том, что вернет меня на рынок, если он упадет.

Конечно, понятно, что вы хотите превзойти рынок (а кто не хочет?), но это просто невозможно. Дело в том, что просто не существует стратегии, которую можно было бы использовать, чтобы надежно превзойти рынок, стоящего после учета комиссий и налогов.

Более умные люди, чем кто-либо из нас, и даже те немногие, кто может продержаться несколько лет или даже десятилетие, как правило, терпят неудачу в следующем периоде времени.

Даже если бы такая стратегия существовала, она неизбежно не смогла бы долго оставаться секретом и стала бы бесполезной, когда миллионы других попытались бы ей подражать. Все публично торгуемые акции на рынке должны кому -то принадлежать , и ровно половина из этих акций должна показывать доход ниже среднего за любой заданный период времени. Люди, которые получают прибыль от желания инвестора победить рынок, — это брокеры, управляющие фондами и IRS.

До тех пор, пока вы не будете работать хуже , чем рынок, вы будете хорошо себя чувствовать. Получите индексный фонд. Они настолько дешевы и просты, насколько это возможно.

Хорошо известно и много раз обсуждалось в интернете, что даже самые лучшие профессиональные управляющие фондами не в состоянии обыграть простые индексные фонды в долгосрочной перспективе (например: https://www.nerdwallet.com/blog/investing/index -funds-vs-mutual-funds-the-differences-that-most-value-to-investors/ или погуглите «индексные фонды против управляемых»)

Это означает, что нет лучшей стратегии, чем покупать индексные фонды и ждать .

Любое взаимодействие с вашей стороны ухудшает вашу долгосрочную ожидаемую прибыль, если только вы не единственный управляющий суперфондом, который лучше всех профессионалов в мире.
Удивительно, но многие люди верят в это и думают, что могут добиться большего успеха, часто потому, что им удавалось побеждать рынок в течение определенного периода времени.

Это очень похоже на игру в рулетку в Вегасе и выигрыш пять раз подряд по «своей стратегии» — вы склонны верить, что у вас получилось. Здесь нет никакого подвоха, и рано или поздно вы проиграете, и ваши долгосрочные потери будут выше, чем ваши выигрыши. Но, как видите, Вегас наживается на людях, не понимающих математику.

Не путайте «индексные фонды работают лучше, чем средние управляемые фонды» с «ни один управляемый фонд постоянно не превосходит индексные фонды».
@BenVoigt Определенно согласен с этим. Существует также проблема размера позиции: перемещать миллионы за раз не так просто, как перемещать несколько тысяч.
Какие стратегии торговли акциями имеют положительное математическое ожидание? [закрыто]
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v