Как торговать большим количеством акций?

Я внутридневной трейдер, торгующий акциями с минимальным средним значением. Ежедневный объем 1 млн акций. До сих пор и из-за моего размера "R" я открывал позиции с относительно небольшим количеством акций (не более 1000 акций в каждой сделке). После длительного периода мой «R» намного выше, и я собираюсь торговать относительно большим количеством акций (до 10 000 акций) в каждой сделке.

Мой вопрос: как войти в позицию с таким большим количеством акций?

Например: я хочу продать акцию в короткую позицию, когда ее цена упадет ниже триггерной цены 19,38 $. Когда я торгую небольшим количеством акций, скажем, 1000 акций, я размещаю рыночный стоп-ордер (это мой предпочтительный ордер для входа в позицию) и торгую всеми 1000 акциями (иногда с небольшим проскальзыванием), когда цена цена акции 19,38 $ была достигнута. Теперь, как правильно войти в ту же акцию с той же ценой срабатывания, но с 10 000 акций?

Разве короткое замыкание не вариант для вас? Вы изучали торговлю деривативами, т.е. CFD?
Существенно неясный вопрос - что вы спрашиваете? «Как мне войти в позицию с таким большим количеством акций?» кажется, основной вопрос - и ответ будет «введите число», так что вы на самом деле просите?
Я тоже озадачен. Я не знаю, имеете ли вы в виду ограничение на конкретную биржу. Как подразумевал @sdg, я не понимаю, почему вы не могли сделать именно то, что сделали, за 10 000 акций вместо 1000 акций. Кажется, что вы ограничены чем-то, что вы называете размером «R». Не зная, что это такое или какие другие ограничения существуют на конкретном рынке, я не могу ответить на этот вопрос. Просьба уточнить?
Я немного напуган здесь. Вы предлагаете заключить сделку на сумму 200 000 долларов, но у вас есть простые вопросы о том, как ввести заказ? И нет, мы не знаем, что такое «размер R».
Ваш вопрос заключается в том, как лучше всего совершить эту сделку, при этом получая за нее хорошую цену и не «двигая рынок»?
@JoeTaxpayer, R - это риск в сделке. Допустим, у вас есть торговый счет в 100 000 долларов, и вы не хотите рисковать более чем 2% в каждой отдельной сделке, тогда R = 2000 долларов. Если вы хотите купить акцию по 10 долларов и определяете, что ваш первоначальный стоп-лосс составляет 10% или 9 долларов, то вы рискуете 1 долларом (пока нет проскальзывания). Поскольку вы хотите ограничить свой риск по сделке до 2000 долларов, вы можете купить 2000 акций. Я думаю, что Хагей имеет в виду, как можно войти в сделку, не увеличивая проскальзывание в сделке, т. е. получить исполнение всех ордеров как можно ближе к $19,38.
@victor ничего себе, я никогда не слышал об этом раньше, спасибо за объяснение.
если бы ваша позиция была больше среднедневного объема, то были бы соображения.
Добро пожаловать на Money.StackExchange.com! Пожалуйста, прочитайте страницы «О программе» и «Справочный центр» , когда у вас будет такая возможность.
Вам следует рассмотреть возможность ввода айсберг-ордера. По сути, это один лимитный ордер, который внутренне разбивается на несколько лимитных ордеров. Таким образом, вы получаете гарантию цены, а не исполнение займет больше времени, так как каждый раз необходимо достичь лимита, чтобы ваш айсберг-ордер был исполнен. investopedia.com/terms/i/icebergorder.asp

Ответы (4)

Я думаю, что если вы торгуете только акциями со средним объемом более 1 млн, у вас не должно возникнуть проблем с открытием сделки размером 10 000. Если вы, вы можете попробовать несколько вещей:

  1. Измените свой ордер с рыночного на лимитный, однако это потенциально может уменьшить количество акций, которые фактически торгуются в этот день, и вы можете пропустить часть или весь свой ордер.

  2. Ограничьте свою торговлю более ликвидными акциями, скажем, средними дневными объемами выше 10 или 100 миллионов.

Кроме того, вам, возможно, придется просто смириться с дополнительным проскальзыванием и включить его в свой торговый план. То есть вы можете уменьшить свой коэффициент R, чтобы допустить некоторое проскальзывание.

Всем спасибо! Чтобы было понятнее: 1. R = риск на сделку (постоянная сумма денег, которая помогает определить количество акций в каждой сделке = R/стоп). 2. Я торгую только акциями. 3. Я торгую акциями NYSE и NASDAQ 3. Я задал этот вопрос, потому что задавался вопросом, требует ли торговля большим количеством акций в одной сделке другого подхода для входа (это был мой основной вопрос), управления и выхода (для Пример: Построение позиции ИЛИ Ввод всех акций сразу после достижения триггерной цены, Стоп-рынок ИЛИ Стоп-лимит, Средний дневной объем 1 млн ИЛИ Должен быть больше и т. д.). Спасибо вам всем
@HagayDay-Trading, 10 000 — это всего лишь 1% от 1 000 000. Поэтому я не думаю, что у вас будет слишком большое проскальзывание, если вы разместите свой ордер «По рынку», и это вообще не изменит рынок. Однако, если вам некомфортно после того, как вы попробовали это, вы можете ограничить свои сделки акциями с более высоким средним дневным объемом 10M, 100M или выше. Поскольку я не торгую на тех же рынках, что и вы, вам придется сначала попробовать, а затем выбрать удобные для вас параметры.
@HagayDay-Trading также, я думаю, было бы полезно, если бы вы увеличили масштаб, а не сразу переходили с 1K на 10K. Пробегите какое-то время 2 км, затем 5 км и т. д. Из этого опыта вы узнаете, что вам нужно делать. Я подозреваю, что на уровне 1M это будет отличаться для разных акций; некоторые могут едва двигаться на 1%, другие могут двигаться много.
@HagayDay-Trading есть соображения для большого количества акций, но «большой» будет намного больше, чем указано в вашем примере.

Вам нужно договориться с вашим брокером, чтобы вы могли делать более экзотические типы ордеров. Особенно я рекомендую «скрытый» ордер айсберга. Вы вводите два числа. Первая — это количество долей на весь ваш ордер, вторая — сумма, которая будет отображаться в книге (это верхушка айсберга, остальные доли скрыты под поверхностью).

Правило мейкера/тейкера применяется следующим образом: отображаемая сумма получит скидку за обеспечение ликвидности. Со скрытой суммы будет взиматься комиссия за взятие ликвидности.

Пример: Вы хотите продать всего 10 000 акций. Вы вводите скрытый ордер на 10 000 акций, отображая 1000. На экране уровня 2 трейдеры увидят 1000 акций, и эти акции будут отображаться там до тех пор, пока не будет исполнен весь ордер. Вы получаете скидку за 1000 акций, вы платите брокерское вознаграждение за 9000 акций.

Кроме того, как и в одном из предыдущих постеров, торгуйте только высоколиквидными акциями. Компании с большой рыночной капитализацией и большими объемами. Вот почему внутридневные трейдеры любят Tesla, Amazon, Netflix и т. д. Большая рыночная капитализация, большой объем и высокая волатильность. Легко поймать движение цены на $10+.

Надеюсь, это поможет счастливой торговли

Если бы у вас действительно был большой размер акций, рыночный ордер двигал бы цену еще больше в нужном вам направлении. Хотя ваша стоимостная база была бы менее идеальной.

Просто используйте лимитные ордера и масштабируйте позицию. Вы также можете использовать путы, чтобы быть короткими по акциям.

В случае деривативов, т.е. фьючерсных и опционных контрактов, можно открывать большие позиции в виде нескольких лотов за сделку в желаемом ценовом диапазоне. В таком случае рекомендуется размещать стоп-лосс отдельно для каждой сделки и следить, попадает ли совокупный убыток в допустимый предел или R. Вам также необходимо проверить, есть ли на вашей фондовой бирже какие-либо ограничения по стоимости для каждой сделки.

Как торговать большим количеством акций?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v