Есть ли способ сделать ставку на объем торгов акциями?

Скажем, акция ABC торгует 100 000 акций в день. Я твердо уверен, что в ближайшем будущем он будет торговать 200 000 акций в день.

Есть ли инструмент, который я могу купить, чтобы заработать на этом?

Чтобы быть ясным, меня не волнует, идет ли акция вверх или вниз. Я хочу зарабатывать деньги, если они торгуются с большим объемом, и терять деньги, когда они торгуются с меньшим объемом. По сути, если существует такая вещь, как страхование ликвидности ценной бумаги, я хочу ее продать. Возможное?

Вы можете торговать на волатильности, если есть рынок опционов на акции. Может быть, это то, чего вы пытаетесь достичь?
Эх, теперь я понимаю, что мой первоначальный вопрос был глупым, потому что очевидно, что любой, у кого есть деньги, может манипулировать громкостью. Я хотел получить прибыль на энергонезависимой ценной бумаге с большой ликвидностью.
И какая ставка? Волатильность идет вверх/вниз: проще всего использовать трекер индекса волатильности, в противном случае вы можете искать опционы с неверно оцененной волатильностью. Безопасность идет вверх/вниз: длинный стрэддл. Цена ценных бумаг остается прежней: короткий стрэддл.
Акции @JohnShedletsky, такие как Bank of America, которые торгуются сотнями миллионов в день, могут получать прибыль от использования торговли с прямым доступом. «Скидки за ликвидность: традиционные онлайн-брокеры обычно имеют простую и фиксированную комиссию за сделку, потому что они продают потоки ордеров. Брокеры с прямым доступом не продают потоки ордеров и получают скидки. Они зарабатывают деньги, обслуживая своих клиентов. традиционные онлайн-брокеры выигрывают». Другими словами, вы получаете скидку за каждую долю ликвидности, которую вы предоставляете. Недостатком является то, что вы говорите о серьезном капитале, чтобы сделать это!
@JoelSpolsky Объем не обязательно означает волатильность.

Ответы (5)

Я никогда не слышал о таких вещах, но кажется, что если бы такой продукт существовал, крупные торговые фирмы могли бы легко манипулировать им - просто поспорить, что объем торгов вырастет, а затем яростно покупать и продавать акции самостоятельно, чтобы искусственно поднять курс. объем.

Тот факт, что им так легко манипулировать, заставляет меня думать, что такого продукта не существует, но я могу ошибаться.

Отличный момент, я должен был подумать об этом. Это, наверное, ответ.
Однако если бы можно было оценить этот риск манипулирования, его можно было бы учесть в цене ставки. Если вы хотите сделать ставку на то, что редко торгуемые акции увеличат объем торгов на 50%, стоимость такой ставки будет намного выше, чем у высоко торгуемых акций.

То, что вы ищете, это: Волатильность http://en.wikipedia.org/wiki/Volatility_(finance )

Обычно вы не можете торговать напрямую по продукту, но по продукту, подобному VIX, в целом.

Другой вариант (извините за каламбур) заключается в том, что определенные греки опционов имеют дело с волатильностью (я думаю, вега?). Есть способы оценить опционы на покупку/продажу в зависимости от волатильности опционов/продуктов, но есть и другие побочные эффекты, помимо простой торговли волатильностью. Вам, вероятно, понадобится много математики и использование http://en.wikipedia.org/wiki/Black-Scholes , чтобы полностью понять/торговать на ней.

Не прямой ответ на ваш вопрос, но несколько связанный: существуют производные (чье английское название я, к сожалению, не знаю), которые позволяют получать прибыль от прорыва верхнего или, альтернативно, нижнего барьера. Если торговый диапазон не достигает ни одного из барьеров, вы проигрываете.

Этот вид производной полезен, если вы ожидаете сильного движения в любом направлении, которое обычно происходит при большом объеме.

Вы ищете арбитраж, а не в реальном выражении, и можете сильно проиграть. Крупные банки высосут всю прибыль, прежде чем вы успеете отреагировать. В банках есть тысячи алгоритмических торговых систем, которые специально предсказывают такие ситуации и пытаются заработать на таких ходах. Если вы можете инвестировать в такую ​​систему, возможно, вы сможете хорошо заработать, в противном случае лучше всего забыть об этом. Помните, что кто-то до вас наверняка подумал об этом и внедрил систему, чтобы кто-то другой не смог заработать на этом деньги раньше него.

Не могли бы вы немного рассказать о том, как это будет работать? Я не уверен, что название «арбитраж» прояснило, как это работает. Насколько я понимаю, арбитраж — это использование разницы цен на разных рынках. Как вы указываете, финансы настолько автоматизированы, что компьютеры очень быстро обнаруживают эти различия и выполняют необходимые транзакции, тем самым восстанавливая «равновесие», что приводит к ситуации «отсутствия арбитража». Но это не говорит о том, как можно спекулировать на объемах торгов.
Да, я не думал конкретно об арбитраже; и моим первоначальным намерением не был арбитраж.
@Raskolnikov - я упомянул арбитраж, но сказал нет как таковой, но вроде как условие не полностью квалифицируется как арбитраж. Алгоритмическая торговля также принимает во внимание движение рынка вместе с движением акций. Он также может проверять объемы торгов, акции с высокими объемами, а затем пытаться извлечь из этого прибыль (короткие продажи/продажи). Но если импульс слишком велик, биржа в любом случае прекратит торговлю этой конкретной акцией. Возможности использования алгоритмов огромны.
Ответ кажется совершенно не относящимся к вопросу, даже после вашего последующего объяснения в комментариях.
Комментарии были удалены. Пожалуйста, помните, что Вежливость требуется всегда .

Вы можете использовать торговый объем для изучения дивергенции и конвергенции.

Есть ли способ сделать ставку на объем торгов акциями?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v