Кажется, что все крупные торговые фирмы используют высокочастотную торговлю (HFT) для совершения своих сделок и максимизации прибыли от портфельных инвестиций. Мне было интересно, могут ли отдельные лица настроить свою собственную систему HFT, возможно, на личном сервере или что-то в этом роде?
Ответ на ваш вопрос несколько сложен. Вы не сможете конкурировать с фирмами, традиционно связанными с высокочастотным трейдингом, ни в одной из их стратегий. Большинство из этих стратегий включают в себя маркетинг, арбитраж с задержкой и сбор скидок. Количество инженерных работ, необходимых для создания инфраструктуры, необходимой для запуска этого в масштабе, делает его чем-то, что может быть выполнено только командой высококвалифицированных инженеров. Действительно, преимущество фирм, конкурирующих в этом пространстве, таких как TradeBot, TradeWorx и Getco, исходит из этой инфраструктуры, поскольку большинство разрабатываемых стратегий обязательно просты из-за требований к задержке.
Теперь, если вы расширите определение HFT, включив в него всю компьютеризированную автоматическую торговлю, вы наверняка сможете создавать прибыльные стратегии. Это не то, чем вы, вероятно, захотите заниматься самостоятельно, но я знаю пару человек, которые успешно справлялись с этим в одиночку в течение нескольких лет, прежде чем присоединиться к известной фирме, чтобы вести для них книгу.
Чтобы добиться успеха, вам, скорее всего, потребуется разработать уникальные стратегии. Хорошая новость заключается в том, что, поскольку вы пытаетесь использовать очень небольшой капитал, вы можете участвовать в сделках, в которых крупные фирмы не стали бы участвовать, потому что стратегии не могут содержать достаточно капитала по отношению к капитальной базе фирмы.
Я соучредитель небольшой торговой фирмы, которая успешно торгует акциями США и рынками деривативов на акции. Следует отметить пару вещей: если вы хотите сделать это, вам следует подумать о создании реального бизнеса. Наличие более умных мозгов поможет вам. Вам не нужно совместное размещение на бирже для всех стратегий. Многие фирмы, в том числе и наша, размещаются в центрах обработки данных, которые просто находятся рядом с центрами обработки данных биржи. Вам нужно будет держать вещи простыми, чтобы быть эффективными.
Не думайте, что это невозможно, за исключением всей группы. Это возможно, хотя в одиночку это будет сложнее. Это потребует долгих-долгих часов, пока вы поднимаетесь по кривой обучения алгоритмической торговле. Удачи.
Никто не остановит вас, если вы захотите попробовать это. Но вы должны иметь в виду, что вы должны много инвестировать, чтобы получить лучшее оборудование, которое вы можете получить, лучшее безотказное подключение к биржам, лучшие торговые алгоритмы и программное обеспечение, которое можно купить за деньги, и множество других вещей. Все это требует довольно больших первоначальных инвестиций без гарантии возврата. Вот почему вы видите учреждения с глубокими карманами, то есть банки и торговые фирмы, которые занимаются только HFT.
Да, вы можете, но чтобы сделать это успешно, вам нужно много денег. Вы также должны быть в состоянии соответствовать критериям для того, чтобы быть классифицированным IRS как «профессиональный трейдер». (Если нет, вы будете похоронены в бумажной работе.)
Тот факт, что вы спрашиваете об этом здесь, вероятно, означает, что у вас недостаточно денег, чтобы преуспеть в HFT.
Я только что закончил проект высокочастотной торговли. Физические лица могут это сделать, но вам нужен большой капитал.
Вы можете получить управляемый сервер на Таймс-сквер за 1500 долларов в месяц, что даст вам доступ к 90% важных бирж в США, их фермы данных находятся в пределах 3 миллисекунд (задержка). Вы также можете получить больше серверов в том же здании, что и биржи, если знаете, где искать ;)
это все что я могу сказать удачи
gef05