Транзакция 1: я купил 200 QQQ (ETF) примерно за 160 долларов в январе 2019 года, выплатив около 32 тысяч долларов.
Транзакция 2: я продал два колла на QQQ ( QQQ190628C00170000 ) с истечением 28 июня 2019 г. по цене исполнения 170 долларов США при общей выручке около 400 долларов США в тот же день, что и транзакция 1, так как я надеялся, что она не поднимется выше 170 долларов США и позволит опцион истекает.
PossibleTransactionS1AND2: Теперь QQQ намного выше $185, поэтому я планирую покрыть колл-опцион Transacton2, а чтобы покрыть расходы, я продам еще два опциона на декабрь 2019 года (скажем, QQQ191231C00180000).
Поскольку я буду открывать сделку по «существенно эквивалентной» позиции, где будет убыток по QQQ190628C00170000, поэтому мой вопрос: к какой основе стоимости позиции следует добавить убыток? на QQQ или QQQ191231C00180000?
Я планирую провести QQQ, поэтому, если условия снова не будут в мою пользу, я перенесу это на июнь 2020 года и так далее.
У меня есть вопрос о закрытии покрытой колл-опциона и открытии новой продажи покрытой колл-триггерной продажи , которая выглядит похожей, но не задает один и тот же вопрос.
Короткий колл существенно не идентичен длинным акциям, поэтому здесь нет конфликта. Но есть один с коллами с разными страйками по одному и тому же андерлаингу.
Если вы понесете убыток при первоначальном коротком вызове и откроете еще одну короткую позицию по тому же базовому инструменту, убыток по первому опциону будет исключен и добавлен к премии по второму опциону.
@bob-baerker прав, но также помните, что это повлияет на срок владения вашими акциями (длинными акциями).
В чем разница между квалифицированным и неквалифицированным покрываемым вызовом?
И статья под названием «Окончательные правила квалифицированных покрытых вызовов решают некоторые проблемы, но вызывают новые».
Боб Беркер