Значение изменения цены 10-летних казначейских облигаций

введите описание изображения здесь

На данный момент WSJ котирует 10-летние казначейские облигации, как показано ниже:

  • Цена: 100 долларов США 32/3

  • Изменение цены: -2/32 (-0,08%)

Вопрос 1: Откуда взялось изменение -0,08%?

Мне кажется старая цена 100 5/32. До сих пор цена упала на 2/32. Итак, цена сейчас составляет 100 долларов 3/32. Тогда изменение должно быть (-2/32)/100 5/32 = -0,0624% .

Вопрос 2: Несколько мгновений спустя цитата показывает

  • Цена: 100 долларов США 32/2

  • Изменение цены: -2/32 (-0,06%)

Как возможно, что при сравнении сверху цена изменилась на 100 2/32, а изменение все равно составляет -2/32?

Что именно влечет за собой изменение цены? (например, 24 часа назад или с начала дня и т. д.)

Ответы (1)

Исключая возможность ошибки, на биржах и других экранах отчетности единственная цена часто представляет собой некоторую форму среднего (взвешенного или простого) между ценой предложения и ценой предложения. Изменение часто публикуется относительно цены последней сделки.

В этом случае бид и оффер могут измениться, чтобы повлиять на среднюю цену, но на самом деле сделки может не быть, поэтому изменение не повлияет, хотя в вашем примере то, как показан дизайн, я лично считаю это бесполезным. Большинство экранов ценообразования, которые работают таким образом, делают это неявно ясным, отображая примерно так: [Размер предложения, Цена предложения, Цена предложения, Размер предложения, Последняя сделка, Изменение в день]. И в этом массиве видно, как проще понять.

Я должен сказать, что это всего лишь предположение! Я на самом деле не использую WSJ.

Значение изменения цены 10-летних казначейских облигаций
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v