Как лучше всего сделать ставку на то, что определенные акции вырастут в среднесрочной перспективе?

На этих досках не разрешены конкретные рекомендации по акциям. Я обсуждаю процесс распространения звонков на примере звонков Apple от 13 января.

По сути, у вас есть 10 долларов на «ставку». Каждая ставка, которую вы создаете, предлагает разный доход (коэффициенты). Например, если вы купили колл-опцион за 750 долларов по цене 37,25 доллара, вам нужно посмотреть, какой страйк предлагает ставку 27 долларов или выше. Цена 790 долларов составляет 27,75 доллара. Таким образом, этот конкретный спред представляет собой ставку 4 к 1 на то, что акции закроются в январе выше 790 долларов с безубыточностью в 760 долларов.

Вы можете перенести число из Yahoo в электронную таблицу, чтобы составить собственную диаграмму стоимости спреда, но я приведу еще один пример.

Вы думаете, что цена превысит 850 долларов, а этот страйк теперь составляет 18,85 доллара. Самый высокий страйк, указанный в настоящее время, составляет 930 долларов, а ставка - 10,35 доллара. Таким образом, эта стоимость спреда составляет 850 долларов, а закрытие более 930 долларов возвращает 8000 долларов или более 9 к 1.

Опять же, это не совет, а просто анализ того, как работают спреды. Обратите внимание, что любые аномалии в приведенном выше ценообразовании являются следствием того, что конкретный страйк не имеет сделок сегодня, не все страйки активны, поэтому «последняя сделка» может быть датирована несколькими днями ранее.

Примечание. Мой ответ дополняет ответ AlexR тем, что, как только вы использовали слово « ставка » и выразили желание сделать рискованный ход, ответом стали варианты. Вы признали, что понимаете основную концепцию, но, учитывая размер контракта в 100 акций, эти предложения являются способами сделать ставку ниже вашего лимита в 1000 долларов и получить прибыль от прироста базовых акций, который вы надеетесь увидеть.

Вы можете попытаться уточнить свою опционную стратегию:

Например, вы можете купить опционы колл на 750 долларов США, которые вы упомянули, и в то же время продать (короткие) опционы колл с более высокой ценой исполнения, которая выше уровня цены акций, который вы ожидаете, что Apple будет торговаться через год ( например 1100 долларов США).

Сделав это, вы получите премию за опцион(ы) колл с более высоким опционом, что, в свою очередь, поможет вам профинансировать покупку колл(ов) на сумму 750 долларов США.

Чистый эффект этой торговой стратегии будет заключаться в том, что вы откажетесь от дополнительной прибыли, которую вы заработаете, если Apple вырастет выше 1100 долларов США (цена исполнения колл-опциона, проданного без покрытия). Ваш общий риск будет даже меньше, чем с вашей реальной стратегией (на мой взгляд).

Я думаю, что эти варианты вполне могут быть вашим лучшим выбором, учитывая потенциальную прибыль в 700% за год, если вы правы.

Вы можете посмотреть и посмотреть, существуют ли какие-либо синтетические нули (синтетические нули — это дериватив, по которому будет выплачиваться установленная сумма, если базовая ценная бумага превышает определенную ценовую отметку) для акции, но есть вероятность, что если они это сделают, они не предложат 700% возврат.

Также, возможно, стоит задать вопрос на бирже Quant Stack, чтобы узнать, есть ли у них какие-либо другие идеи.