Влияют ли фьючерсные рынки на цену?

У меня есть несколько вопросов:

  1. Например, я собираюсь ДЛИННО на ES1! с кредитным плечом. Я не приобретаю фактический фонд S&P 500, но, как работают фьючерсы, у меня есть контракт, цена которого, как я полагаю, будет расти. Влияет ли моя первоначальная ДЛИННАЯ позиция на фактическую цену S&P 500? Или это произойдет только после того, как я закрою свою позицию и соглашусь на эту разницу?

  2. Если это влияет на цену, то как по-разному влияют на цену фьючерсы с расчетами наличными или активами?

Чтобы быть более точным, мне любопытно, как на цену влияет тоска по фьючерсам, если вы на самом деле не покупаете эти акции, товар, валюту или что-то еще. Как тогда цена раздувается, если вы на самом деле не вкладываете в нее деньги, а просто заключаете контракт, согласно которому вы будете платить деньги, если это необходимо?

Ответы (3)

Да, позиция по фьючерсам влияет на текущую цену и наоборот. Однако одной индивидуальной позиции влияние незначительно.

Но достаточное количество инвесторов/трейдеров верит, что фьючерсы вырастут, и текущая цена начнет расти.

Чтобы быть более точным, мне любопытно, как на цену влияет тоска по фьючерсам, если вы на самом деле не покупаете эти акции, товар, валюту или что-то еще. Как тогда цена раздувается, если вы на самом деле не вкладываете в нее деньги, а просто заключаете контракт, согласно которому вы будете платить деньги, если это необходимо?

После закрытия рынков США определяются цены закрытия фондовых индексов. В течение остальной части дня американские акции торгуются на зарубежных рынках, и они могут расти или падать. Вне обычных торговых часов США американские индексы этого не отражают.

Фьючерсы на индексы торгуются в нерабочее время и отражают то, что происходит в той части мира, которая открыта в это время. Эта корреляция не высечена на камне, потому что новые новости, такие как экономические отчеты, могут повлиять на восприятие и направление рынка. Еще больше усложняет ситуацию то, что существует арбитражная связь между фьючерсами и компонентами. Так что да, цены фьючерсов на фондовые индексы влияют на цены акций и наоборот.

Чтобы быть более точным, мне любопытно, как на цену влияет тоска по фьючерсам, если вы на самом деле не покупаете эти акции, товар, валюту или что-то еще. Как тогда цена раздувается, если вы на самом деле не вкладываете в нее деньги, а просто заключаете контракт, согласно которому вы будете платить деньги, если это необходимо?

Они ОЧЕВИДНО делают - если у вас нет 100% сбалансированного рынка, где обе стороны просто спекулируют, есть некоторый перевес. Этим нависанием займутся маркет-мейкеры, а маркет-мейкеры ХЕДИРУЮТ СВОЮ СТАВКУ НА РЕАЛЬНОМ РЫНКЕ.

Т.е. ваш S&P лонг - у кого-то должен быть шорт. Если это не спекулянт, открывающий короткую позицию, существует хеджирование.

Однако шорты не всегда прикрыты одновременно. Пенсионные фонды, например, могут открывать короткие позиции по фьючерсам на индексы, чтобы уменьшить существующую подверженность акциям (и риск), не занимаясь активными продажами.
Да, но если ВСЕ позиции ПОЛНОСТЬЮ сбалансированы, нависание хеджируется.
Чтобы быть более точным, мне любопытно, как на цену влияет тоска по фьючерсам, если вы на самом деле не покупаете эти акции, товар, валюту или что-то еще. Как тогда цена раздувается, если вы на самом деле не вкладываете в нее деньги, а просто заключаете контракт, согласно которому вы будете платить деньги, если это необходимо?
Для вашего длинного КТО-ТО должен быть коротким. Если вы не найдете еще одного спекулянта, этот КТО-ТО компенсирует свою короткую позицию длинной по физическому продукту. Или цепочка длиннее (фурьюры, зачет через опцион, зачет через физический). Сделанный.
Влияют ли фьючерсные рынки на цену?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v