Как я могу объединить винрейт (риск/вознаграждение) и ожидание в одну формулу?

винрейт = победы / (победы + поражения)

Я повозился с ним и обнаружил, что:

требуемый винрейт = риск / (награда + риск)

Формула ожидания

ожидание = (вероятность выигрыша x средний выигрыш) - (вероятность проигрыша x средний убыток)

Поэтому я рассудил, что, может быть,

ожидание = (рейт побед x вознаграждение) - ((1-рейт выигрышей) x риск)

Теперь у меня есть две проблемы с этой формулой. Во-первых, я не могу быть уверен, что это правильно, а во-вторых, я не могу понять, как решить винрейт или как решить (вознаграждение/риск).

В торговле на форексе у меня может быть потенциальная сделка с заданными значениями вознаграждения и риска и заданным коэффициентом выигрыша, и в этом случае я хотел бы рассчитать математическое ожидание, чтобы узнать, имеет ли оно положительное или отрицательное ожидание. Но я также хотел бы знать, какой винрейт мне нужен для заданных значений вознаграждения и риска и положительного ожидания в тех случаях, когда у меня нет известного винрейта, но я могу принять разумное решение, если я могу рассчитать требуемый винрейт.

Редактировать: я подтвердил, что формула верна с помощью скрипта Python, который имитирует сделки с заданным винрейтом и сравнивает рассчитанное ожидание и вычисленное ожидание. https://pastebin.com/8FF1vAMm

Я думаю, вам нужно использовать меру отдачи вместо «рейта выигрышей» - если вы выигрываете 1 100 000 долларов, но теряете 100 000 000 долларов после того, как вы все еще выигрываете в соответствии с приведенной выше математикой.
Я признаю, что мое понимание сомнительно, но, судя по вашим цифрам, это то, что моя математика, кажется, говорит: винрейт = 100 000 / 100 001 = 0,99999 и ожидание = (0,99999 * 1) - ((1-0,99999) * 100 000 000) = -999,00001, поэтому я бы никогда не стал возьмите такую ​​сделку в соответствии с этим отрицательным ожиданием. Но опять же, я не уверен, правильно ли это, как я сказал.

Ответы (1)

винрейт = (риск + опыт) / (риск + вознаграждение)

Хотите уточнить это?
Да, я просил формулу, объединяющую вознаграждение, риск, ожидание и процент выигрышей, которую я разработал, но не был уверен, что она верна. С тех пор я узнал, что это было правильно, но забыл школьную алгебру и не мог решить для винрейта. Затем я разместил этот ответ как решение, которое мне дали. Тогда решение о риске или вознаграждении прямо следует из этого ответа.
Как я могу объединить винрейт (риск/вознаграждение) и ожидание в одну формулу?
СпросиСетьПолитика конфиденциальности1y, 0v