Предположим, вы запустили гармонический осциллятор (параметры: масса, гамма, омега0) детерминированной силой Fdrive (скажем, синусоида). Теперь предположим, что вы добавляете стохастическую силу Ланжевена FL, которая связана с температурой ванны T.
Вопрос в том, как извлечь информацию о температуре T, просматривая временную трассу x(t), просматривая ее в течение времени НАМНОГО МЕНЬШЕ, ЧЕМ 1/гамма.
Таким образом, вы можете смотреть только на x(t), составляющую долю 1/гамма, и вы хотите знать температуру ванны. Вы уже знаете омега0, гамма и массу.
Я думаю, что это возможно, но я не могу это доказать.
NB: omega0 — резонансная частота генератора gamma — коэффициент затухания FL определяется как =2gammakBTdeltadirac(t2-t1) и =0
Принимая
Решая это, как обычно,
Общее решение здесь немного запутанное из-за экспоненциальной матрицы, но если вы установите все это значительно упрощается, и вы восстанавливаете процесс Орнштейна-Уленбека.
Теперь у меня нет доказательств этого (я предполагаю, что, по крайней мере, в типичных условиях интегрированный процесс имеет меньшую дисперсию, чем , что, я думаю, эквивалентно утверждению ), но при тестировании с помощью моделирования оказалось довольно сложно восстановить температуру по дисперсии : я вычислил данный используя приведенную выше формулу, затем взяли дисперсию разницы предсказанного таким образом по сравнению с фактическим . Это все еще оставило остаточный член из-за внешней силы, возможно, из-за численного шума (в том смысле, что метод Эйлера-Маруямы, который я использовал, в численном отношении не соответствует тому, как я достаточно точно вычислил интегралы). Все это говорит о том, что этот подход весьма чувствителен к шуму. Однако это работало намного лучше для скорости (опять же, поскольку ее дисперсия больше),
который, как вы можете видеть, линейно зависит от .
Если вам не нужен очень автоматизированный процесс, вы, вероятно, можете избавиться от остатков более ручным способом.
удрв
удрв