Меня очень смущает следующая проблема. Обычно одномерное уравнение Фоккера-Планка записывается в следующем виде:
В то время как традиционное уравнение конвекции-диффузии без источников имеет вид:
Учитывая непостоянную диффузию эти уравнения существенно различаются, что выглядит удивительно, ведь они должны взаимозаменяемо подходить к одним и тем же задачам (например здесь ). Есть ли какая-то глубокая причина / физическое объяснение такой разницы?
Или, проще говоря, предполагается, что оба уравнения описывают эволюцию с учетом и . Предположим, у меня есть мой дистрибутив чего-то и соответствующие коэффициенты, как я могу решить, какую форму уравнения мне следует использовать?
PS Когда кто-то записывает уравнение Ланжевена для броуновского движения с непостоянной диффузией, появляется так называемый дрейф, вызванный шумом, и соответствующее уравнение Фоккера-Планка имеет форму уравнения конвекции-диффузии, о которой я упоминал ранее. тогда это «классическое» уравнение ФП подходит только для постоянной диффузии, что совершенно неверно. В конце концов я полностью заблудился.
Это сложный вопрос, и, как выразился ван Кампен, «не существует универсальной формы уравнения диффузии, но каждую систему следует изучать индивидуально». https://link.springer.com/article/10.1007/BF01304217 (К сожалению, у меня нет полного доступа к его статье, но вы можете получить ее через свою библиотеку.)
Итак, основная причина, по которой этот вопрос является липким, заключается в том, что он выявляет двусмысленность в описании Ланжевена. В статье Википедии, на которую вы ссылаетесь, говорится, что процесс Ито , уравнение Ланжевена которого гласит:
Обратите внимание, что они определили, что это процесс Ито . Если бы это был процесс Стратоновича, т.е.
Дело в том, что когда вы записываете процесс Ланжевена, имея пространственная зависимость приводит к тому, что шумовой член оказывает нелинейное влияние на положение. На картинке Ито шум трактуется так, как если бы он толкал броуновскую частицу в начале каждого временного интервала. . В соглашении Стратановича шум усредняется между конечными точками временного интервала. В зависимости от того, используете ли вы интеграцию по соглашению Стратановича или по соглашению Ито, вы получите разные результаты. Существует также другое соглашение, называемое изотермическим соглашением, и оно дает уравнение Фоккера-Планка, которое выглядит немного ближе к закону Фика. Вот несколько ссылок, к которым у вас должен быть доступ: http://www.bgu.ac.il/~ofarago/shakedthesis.pdf и https://arxiv.org/pdf/1402.4598.pdf .
Ваше здоровье!
Для полноты и для дальнейшего использования я хочу немного добавить к ответу @AlbertB, в частности, добавить следующие ссылки:
Короче говоря, моделирование случайного процесса обычно начинается с написания соответствующих уравнений Ланжевена, описывающих локальную микроскопическую динамику. Эти уравнения включают стохастические (случайные) переменные и решаются для конкретной реализации шума. Когда шумовой член мультипликативен (зависит от состояния), то есть величина шумового члена связана с состоянием системы, решение требует того, что называется интерпретацией. Разные интерпретации имеют разные физические значения, которые проявляются в разных физических системах и обычно имеют очень разные решения. Самые популярные интерпретации - Ито, Стратанович и Ханги-Климонтович. Следуя процедуре, которая усредняет шум по траекториям и генерирует правильное уравнение Фоккера-Планка для указанного уравнения Ланжевена, различные интерпретации приводят к различным уравнениям Фоккера-Планка. Ссылка1 включает правильные версии уравнений Ланжевена и соответствующие им уравнения Фоккера-Планка для трех популярных интерпретаций. Ссылка 2 сравнивает три физические системы, которые требуют различных интерпретаций, чтобы иметь смысл.
Кайл Канос
смешной p0ny
Кайл Канос
смешной p0ny
большой
Стив Бирнс