Рассмотрим уравнение Ланжевена в режиме передемпфирования ,
где - обычный термин белого шума, потенциал силы и коэффициент демпфирования (или «матрица демпфирования»). Примечание: благодаря хорошей ссылке, приведенной в принятом ответе, я нашел, как вывести соответствующее уравнение Фоккера-Планка для этой системы.
Предполагая, что у нас есть наше уравнение Фоккера-Планка для распределения частиц , я полагаю ( но я не уверен ), что средняя скорость частиц определяется выражением
Обратите внимание, что я говорю о средней скорости: скорость отдельной частицы не определена для случая передемпфирования (броуновское движение недифференцируемо).
Теперь вот мое сомнение: в мы могли бы выбрать определенный , находить с Fokker Planck и вычислить как указано выше. В качестве альтернативы мы могли бы попробовать различные начальные условия от , развивать каждый для с уравнением Ланжевена и получаем
Если это так, то какой метод вообще удобнее с численной точки зрения? Я вижу большую разницу: моделирование одного PDE (Fokker-Planck) и выполнение интегрального VS, имитирующего большое число ОДУ (но выполняя простую сумму).
Похожие сообщения: Средняя скорость сверхдемпфированных частиц во внешнем поле (MathSE), Понимание средней скорости изменения броуновского движения , Что означает это наблюдение мгновенной скорости броуновских частиц? , Корреляция положения и скорости в броуновском движении .
Уравнение Фоккера-Планка от Risken — это стандартная ссылка, которую вы, возможно, ищете.
Вычисление средней скорости через плотность вероятности является принципиальным и математически точным подходом, тогда как альтернативный подход, очевидно, имеет все недостатки, связанные с конечным числом выборок. Однако численное решение УЧП во времени и пространстве довольно сложно (даже с помощью решателя), в то время как выборочный подход прост и прост в реализации (хотя у него есть свои подводные камни). В конце концов, это зависит от проблемы. Например, по моему опыту, ни один из подходов не подходит для расчета времени преодоления потенциального барьера из-за наличия медленной шкалы времени.
Куильо