Представьте себе точечный процесс, определяемый временем прохождения чисто броуновских частиц через заданную точку (в 1D), линию (2D) или плоскость (3D). Меня интересует дисперсия подсчетов (количество частиц, проходящих точки) в зависимости от времени выборки.
В отличие от броуновского движения, я ожидаю, что мой сигнал покажет неисчезающую корреляцию, потому что частица, только что пересекшая точку, имеет высокую вероятность пересечь ее снова. Таким образом, корреляция должна выглядеть как дельта-функция Дирака (классическая для процесса с дискретной точкой) плюс убывающая функция времени.
Однако я немного запутался со способом расчета его аналитически. Я искал в области подсчета фотонов, счетчика Гейгера и газовой динамики, но не нашел явного расчета дисперсии.
У меня было две идеи:
1/ Изучение пространственно-временной корреляционной функции поля броуновских частиц (см., например, Гардинер, Стохастические методы, уравнение 13.3.22):
в 1д. Мы должны иметь: . Однако последнее выражение трудно вычислить.
2/ Используя вероятность времени возврата к началу броуновского движения (корреляция возникает из-за последовательного прохождения одной и той же частицы)
Любая идея или предложения будут приветствоваться!
Величина, с которой вы имеете дело, — это локальное время броуновского движения в одной точке. Работать с местным временем довольно сложно.
То, что вы хотите вычислить, - это распределение количества
Сначала вычислите характеристическую функцию броуновского движения, начиная с , вовремя
Теперь преобразуем дельта-функцию в (1) в интеграл Фурье благодаря уравнению (2) и вычисляем среднее значение
Есть точные результаты в одном, двух и трех измерениях для среднего.
В одном измерении мы имеем
в двух измерениях
Я использовал тот же метод в недавней статье для броуновского моста.
Вычислить использовать ту же технику вычислений (также описанную в статье). Вам нужно оценить
Но распределение, которое вы ищете, не определено в размерах больше единицы: необходима длина регуляризации. Это следует из свойств броуновского движения.
В случае броуанского уравнения (случай, изучаемый в статье) после его регуляризации распределение становится таким, как вы сказали: существует -функция плюс убывающая функция с расстоянием. В трех измерениях убывающая функция представляет собой простую экспоненту.
Возможно, можно рассмотреть поток вероятностей. В основе моделирования броуновского движения или уравнения теплопроводности лежит уравнение сохранения
Здесь следует рассматривать как плотность вероятности и как поток вероятностей.
Тогда, предположив простое соотношение , получаем обычное уравнение «тепловыделения»: , с ядром .
Так может быть количество, в котором вы заинтересованы. Если это так, приведенные выше соотношения позволяют получить его просто из плотности вероятности
АЖК
ЙорисХ